量化系统之benchmark绩效管理

收益率

无论是一支股票或一个股票组合，每个周期（后续我们默认是每天吧，A股不支持日内交易）结束，都可以计算出净值。就是按当前收盘价，计算持仓的市值加上剩余的现金部分。

benchmark一般就是指数，我们在一个回测周期里，是把它作为参考标的来衡量市场的，所以，就把它当一支股票buy and hold（买入并持有）即可。

为了简单，我们这里忽略那一买一卖的成本。假设我们持有一股指数。这样就很简单的。

#在加载完数据，直接计算“收益率”/净值曲线
    def load_benchmark_data(self):
        self.df_index_data = pd.DataFrame(data_utils.get_prices_by_code(self.benchmark_code,self.start_date,self.end_date,index=True))
        self.df_index_data.index = self.df_index_data['date']

        df = self.df_index_data[['close']] #净资产
        df['benchmark_returns'] = df['close']/df['close'].shift(1) - 1 #收益率
        df['benchmark_equity_curve'] = (1 + df['benchmark_returns']).cumprod()#1股净资产曲线

        self.performance = df

至此，benchmark的数据库建设及初始化工作就完成了。

然后是主体data.py里数据加载及操作。很多策略是有股票池的概念，就是选股策略在特定的系列股票里选择，而不是全局。

有一个较常用的操作，尤其是价格驱动型的策略，会选比如指数成份股，比如上证综指，上证50或沪深300等。

#取指数成份股列表
def get_index_components(code,date = None):
    if date is None:
        date = datetime.datetime.today()

    filter = {'name':1,'code':1,'_id':0}
    items = query_docs('index_component',{'SecuCode':code,'InDate':{'$lte':date},'OutDate':{'$gt':date}},filter)
    return list(items)

如下就是取到的沪深300成份股列表：

       code   name
0    000001   平安银行
1    000002     万科
2    000008   神州高铁
3    000060   中金岭南
4    000063   中兴通讯
5    000069    华侨城
6    000100  TCL集团
7    000157   中联重科
8    000402    金融街
9    000413   东旭光电
10   000415   渤海金控
11   000423   东阿阿胶
12   000425   徐工机械
13   000503   海虹控股
14   000538   云南白药
15   000540   中天金融
16   000559   万向钱潮
17   000568   泸州老窖
18   000623   吉林敖东
19   000625   长安汽车
20   000627   天茂集团
21   000630   铜陵有色
22   000651   格力电器
23   000671    阳光城
24   000686   东北证券
25   000709   河钢股份
26   000723   美锦能源
27   000725    京东方
28   000728   国元证券
29   000738   航发控制
..      ...    ...
270  600958   东方证券
271  601198   东兴证券
272  601021   春秋航空
273  600959   江苏有线
274  601985   中国核电
275  603160   汇顶科技
276  603799   华友钴业
277  601212   白银有色
278  002797   第一创业
279  601966   玲珑轮胎
280  601611   中国核建
281  600977   中国电影
282  601878   浙商证券
283  603858   步长制药
284  002736   国信证券
285  601163   三角轮胎
286  002839   张家港行
287  601229   上海银行
288  600919   江苏银行
289  601997   贵阳银行
290  600926   杭州银行
291  601881   中国银河
292  002831   裕同科技
293  603833   欧派家居
294  002841   视源股份
295  601375   中原证券
296  601228    广州港
297  000166   申万宏源
298  601155   新城控股
299  001979   招商蛇口